Nun, wenn Du einen Router hast und auf diesem nicht jeden eingehenden Verkehr auf Deine W2K-Box weiterleiten läßt, dürfte sich schon nicht soviel von außen einnisten. Folglich kommen die Probleme von drinnen, also (da der Computer von sich aus nichts macht) vom Benutzer an der Tastatur und Maus. Unter
http://www.linkblock.de gibt es viele weitere Tips, wie man Systeme absichert ohne Firewalls und so'n Pseudosicherheitskram.
Das von Dir zitierte microsoft antispy (ich nehme an Du meinst XP Antispy) macht den Rechner auch nicht "sicherer", und die Optionen des Mediaplayers kannst Du auch von Hand einstellen.
Free- und Shareware und zu letzterem auch gerne Cracks (das habe ich mal im Fernsehen gesehen

) können solche "Suspektivitäten" schon mal hinterlassen. Für sowas empfiehlt sich als Testumgebung irgend ein alter schrulliger PII 400 oder hilfsweise eine VMWare-Umgebung.
Unter XP Pro hast Du zwei schöne Sachen, die das Leben einfacher machen:
- Die XP-Firewall, sie ist als Portfilter in den IP-Stack integriert und läßt zuverlässig nichts von draußen rein. Brauchst Du aber vermutlich nicht, da Router vorhanden.
- Softwareeinschränkungsrichtlinien. Gaaanz feine Sache das.
Ich kann den Wechsel nur empfehlen.